МЕНЮ

Управление ценными бумагами: алготрейдинг.

Управление ценными бумагами: алготрейдинг.
1484| 0

Сегодня ведется немало споров вокруг такого вида трейдинга как алготрейдинг. Для того чтобы, в данной заметке максимально осветить принцип работы данной системы, необходимо определится с базовыми понятиями и схемами.

Итак, алготрейдинг представляет собой такой вид трейдинга, при котором алгоритм действий брокера формализуется. Стараясь получить прибыль, трейдер разрабатывает и применяет систему [алгоритм] управления своими финансовыми активами, при этом устанавливая свои правила закрытия и открытия позиций. Наиболее приемлемое количество акций открытой позиции и расчет уровня допустимых рисков касательно совершаемых сделок система алготрейдинга устанавливает сама. При этом влияние суждения трейдера о состоянии рынка, благодаря использованию такой системы исключается. Проще говоря, данный подход избавляет от необходимости совершать эмоциональные сделки.

Методика алгоритмической торговли сегодня приходит и в управление ценными бумагами. С помощью применения данных методов, соотношение риска и доходности может достичь максимально возможной величины. Также алготрейдинг часто применяется, когда происходит создание сложных продуктов  для инвестирования финансовых активов на короткий срок.

Выполнение сигналов своей системы, является основной задачей алготрейдинга. Именно по этой причине такую систему часто называют МТС, что означает трейдинг с применением механических торговых систем. Данное понятие не следует путать с автоматическими торговыми системами, которые работают при минимальном участии трейдера.

Алготрейдинг  состоит из двух этапов. Сначала трейдером разрабатывается стратегия механической торговли, потом проводится тестирование. Для тестирования используются данные (биржевые) прошедших периодов. Это позволяет получить представление об уровне доходности. Если уровень доходности выбранного алгоритма является для трейдера приемлемым, начинается проверка системы в режиме реальных торгов, с минимальным капиталом. Существует целый ряд специализированных программ, таких как TS Lab, MetaStock, Wealth-Lab и др. данные программы используются для разработки стратегий алготрейдинга, и их (стратегий) тестирования.

Второй этап включает в себя практическую реализацию созданной стратегии.

Следует помнить, что финансовый рынок по своей сути это постоянная конкуренция. Это значит, что если большое число трейдеров начинает применять одну технологию, конкуренция снижает ее эффективность. Поэтому алготрейдинг нельзя рассматривать в качестве универсального способа заработка денег.


Материалы по теме

Обсуждение и отзывы (0)